3/30美股重挫下專屬的雙賣價差策略

⬆️ 3/30 (一) 晚上23:36 開盤後的 2小時，賣出4/2 (四) 到期的 NDX那斯達克100指數，指數當下現價 23212。

這次堅持賣在價外 3.5%，但正常價外一檔的買進部位，因流動性不足而遲遲無法成交。因此我直接拉寬價差寬度，買進更價外的部位組成價差。

我就不信 NDX那指 週四收盤前會跌破 22400，這次一定要100%收乾、榨乾最後一滴水。

專業的保險公司，經營策略總是優先考量「風險管理」，「獲利最大化」只排第二。但這次為了考量能優先順利成交，故必須反其道而行。

⚠️ 3/31 (二) 01:50（美國時間 3/30 (一) 13:50），同天又過了2個半小時，NDX那指100 的價平已在 23000，我還有 600多點 的空間，擁有超厚的防火牆

⬇️ 3/31 (二) 02:40（美國時間 3/30 (一) 14:40）⬇️

又過了50分鐘，來到 3/31 (二) 02:40，NDX那指100指數再度下探至 22978（價平位置 22980），超厚防火牆尚有 578點 的下跌空間。

⬇️ 3/31 (二) 早上7:55（美國時間 3/30 (一) 凌晨 04:00 收盤後）的浮動盈虧和權利金報價變化 ⬇️

帳面浮動損益暫時虧損 -6300美元，最晚將近-180點的下跌導致 Put Side 的權利金上漲至 79.75，而「價內機率」也從開倉時的 15% 提升至 21.09%。還有 553點 下跌空間。